Scalping e arbitraggio
Lo scalping e l’arbitraggio sono due strategie di trading distinte che mirano a trarre profitto dalle opportunità di mercato a breve termine.
Lo scalping consiste nell’effettuare numerose piccole operazioni per sfruttare le piccole fluttuazioni di prezzo nell’arco di una giornata e richiede un processo decisionale e un’esecuzione rapidi.
L’arbitraggio, invece, sfrutta le differenze di prezzo dello stesso asset su diversi mercati o piattaforme, con l’obiettivo di ottenere profitti senza rischi.
Entrambe le strategie richiedono conoscenze avanzate, capacità di trading rapido ed esecuzione precisa per avere successo.
Lo scalping si concentra sul volume e sulla frequenza, mentre l’arbitraggio si basa sulle inefficienze e sulle discrepanze del mercato.
Ora, la maggior parte di noi non ha i soldi per investire nell’arbitraggio e ancora meno ha lo stomaco per diventare scalper di successo.
Tuttavia, è importante che chiunque partecipi ai mercati finanziari capisca cosa sono queste due tecniche.
Cominciamo con la meno probabile delle due: l’arbitraggio.
Nonostante quello che ho detto poco fa, c’è una buona possibilità che i personal computer ci permettano di investire nell’arbitraggio.
Ricordi il tuo primo computer?
Confrontalo con quello che hai oggi in tasca.
Il metodo fu sperimentato per la prima volta in Francia nel XVIII secolo da un matematico francese, Mathieu de la Porte.
Provenendo da una famiglia di marittimi, un giorno si rese conto che poteva guadagnare sui differenziali dei tassi di cambio emettendo una cambiale in un luogo e regolandola in un altro – un primo tipo di scambio forex.
Ai suoi tempi, i rapporti sui tassi di cambio dovevano essere trasportati a cavallo.
Oggi, invece, vengono comunicati alla velocità della luce, quindi devi avere un computer piuttosto veloce per scoprire una discrepanza tra i mercati, piazzare e chiudere un ordine.
Affinché l’arbitraggio funzioni, è necessario che attività identiche siano trattate in borse diverse: una materia prima, una società a doppia quotazione e così via.
Ma possiamo anche cercare gli squilibri di mercato: quando l’attività è sopravvalutata o sottovalutata in un mercato ma già adeguata in un altro.
Nelle fusioni e nelle acquisizioni, le azioni della società acquirente saranno solitamente superiori al valore equo e quelle della società acquistata inferiori.
Dopo la vendita, le azioni si adegueranno.
In breve, stiamo aspettando che lo squilibrio si aggiusti e speriamo di poter cavalcare il movimento.
Lo scalping è qualcosa di più accessibile.
Deriva dal concetto di scrematura ed è ciò che facciamo con lo spread.
Basta piazzare posizioni brevi e veloci che salgono o scendono appena oltre lo spread e chiuderle.
Tanti piccoli profitti nel corso della giornata invece di pochi grandi profitti.
L’asset deve soddisfare due condizioni principali: uno spread basso, in modo che non ci sia molto spazio per le sorprese, e la liquidità, il che significa che i movimenti saranno meno volatili e più netti.
Naturalmente, l’asset class che meglio soddisfa queste condizioni è il forex.
E per essere ancora più sicuri, ci rivolgeremo alle major e aspetteremo la massima liquidità – intervalli di tempo in cui due mercati principali sono aperti contemporaneamente, ad esempio Londra e New York.
Prendiamo in esame l’Eurodollaro.
Lo spread è di circa 3 pips e metteremo il nostro stop loss appena sotto il nostro livello di entrata – in questo modo l’ordine non si chiuderà sullo spread nel momento stesso in cui lo apriamo.
L’ordine di uscita è fondamentale, così come i nervi d’acciaio.
In entrambi i casi, non sorprende il numero di bot di trading disponibili.
Anche in questo caso, lo scalping è perfetto per gli amanti dell’adrenalina.
Ti troverai incollato allo schermo, quindi è necessario coltivare un certo livello di autocontrollo.